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| García Juárez, José de Jesús. |
| El objetivo de este trabajo es evaluar la eficiencia de las coberturas de precios de maíz blanco operadas por ASERCA. Para el estudio, se utiliza el análisis de cointegración de S. Johansen que consiste en probar la existencia de cointegración entre las variables de series de tiempo, en este caso: precios al mayoreo de maíz blanco, precio a futuro de maíz amarillo cotizado en la Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT) y tipo de cambio peso-dólar; esta variable en particular, porque al adquirir una cobertura, existe también un riesgo cambiario dado que tanto la adquisición como la liquidación de las coberturas son realizadas en dólares. Los resultados indican que los precios de maíz al mayoreo de las centrales de abasto de Sinaloa, Jalisco, Estado de México,... |
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Palavras-chave: ASERCA; Cointegración; Riesgo; Serie de tiempo; Cointegration; Risk; Time series; Maestría; Economía. |
| Ano: 2011 |
URL: http://hdl.handle.net/10521/421 |
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| García Juárez, José de Jesús. |
| El objetivo de este trabajo es evaluar la eficiencia de las coberturas de precios de maíz blanco operadas por ASERCA. Para el estudio, se utiliza el análisis de cointegración de S. Johansen que consiste en probar la existencia de cointegración entre las variables de series de tiempo, en este caso: precios al mayoreo de maíz blanco, precio a futuro de maíz amarillo cotizado en la Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT) y tipo de cambio peso-dólar; esta variable en particular, porque al adquirir una cobertura, existe también un riesgo cambiario dado que tanto la adquisición como la liquidación de las coberturas son realizadas en dólares. Los resultados indican que los precios de maíz al mayoreo de las centrales de abasto de Sinaloa, Jalisco, Estado de México,... |
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Palavras-chave: ASERCA; Cointegración; Riesgo; Serie de tiempo; Cointegration; Risk; Time series; Maestría; Economía. |
| Ano: 2011 |
URL: http://hdl.handle.net/10521/421 |
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